Slajdy_auto_hetero.pdf

(133 KB) Pobierz
Własności składnika losowego
Złamanie założeń o własnościach składnika
losowego może mieć postać:
autokorelacji, czyli korelacji między składnikami
losowymi modelu,
heteroskedastyczności, czyli zmiennej wariancji
składnika losowego.
Estymatory MNK pozostają wprawdzie
nieobciążone, ale są nieefektywne (nie
mają najmniejszej wariancji w klasie
liniowych estymatorów nieobciążonych).
Ekonometria stosowana
1
Heteroskedastyczność
wariancja składnika losowego nie jest stała dla
wszystkich obserwacji
skutki heteroskedastyczności składnika
losowego dla estymatorów MNK:
estymatory są nieobciążone, ale
nieefektywne
oceny ich wariancji są obciążone
statystyki oparte na wariancjach (a więc i
odchyleniach standardowych) estymatorów
nie są wiarygodne
Ekonometria stosowana
2
Heteroskedastyczność: przyczyny
wśród podmiotów „większych” można się
spodziewać większej zmienności zachowań, co
może znaleźć odzwierciedlenie w kształtowaniu
się składnika losowego
występowanie procesów uczenia się oraz
udoskonalanie technik gromadzenia i
przetwarzania informacji może spowodować,
że
wariancja składnika losowego modelu będzie
maleć z upływem czasu
test heteroskedastyczności może „wyłapać”
błędną postać funkcyjną lub pominięte zmienne
objaśniające
Ekonometria stosowana
3
Heteroskedastyczność:
test White’a
procedura dwustopniowa:
szacujemy wyjściowe równanie za pomocą
MNK i wyznaczamy jego reszty
szacujemy model regresji kwadratów reszt
wyjściowego modelu względem wszystkich
zmiennych objaśniających, ich kwadratów i
ich iloczynów
statystyka testowa (postaci n⋅R
2
, gdzie R
2
jest
współczynnikiem determinacji równania
testowego) ma rozkład
χ
2
o liczbie stopni
swobody równej liczbie zmiennych
objaśniających równania testowego
hipoteza zerowa: homoskedastyczność
Ekonometria stosowana
4
Heteroskedastyczność:
inne testy
Ramseya, Breuscha – Pagana, Goldfeldta –
Quandta
test dla małych prób: Harrisona-McCabe’a
wymaga arbitralnego podziału zbioru obserwacji
na dwie grupy: jedną odpowiadającą dużym
wartościom zmiennej, a drugą – małym
wartościom, a następnie porównania ich
wariancji za pomocą testu
F
w celu
łatwiejszego
rozróżnienia pomiędzy
wariancjami małymi i dużymi pomija się
niekiedy „środkowe” wartości zmiennej
Ekonometria stosowana
5

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin