Peters E. - Teoria chaosu a rynki kapitałowe.pdf

(41845 KB) Pobierz
Spis
treści
Przedmowa do wydania polskiego IX
Przedmowa do drugiego
wydania XVII
Podziękowania
XXI
Przedmowa
XXIII
CZĘŚĆ
PIERWSZA: Nowy paradygmat
Rozdział
1
pierwszy:
Wprowadzenie:
Życie
potrafi
być
skomplikowane
3
Złożoność
10
Struktura
książki
11
Rozdział
drugi:
Błądzenie
przypadkowe
i rynki efektywne
13
Rozwój
hipotezy
efektywności
rynku
15
Nowoczesna teoria portfelowa
20
Podsumowanie
25
trzeci:
Porażka
paradygmatu
liniowego
28
Testy
normalności rozkładu
29
Osobliwe zachowania
zmienności
stóp zwrotu
32
Zamienność między
ryzykiem
i
stopą
zwrotu
33
Czy rynki
są
efektywne?
35
Rozdział
Skąd
się
biorą
grube ogony?
38
Niebezpieczeństwo
upraszczających
założeń
39
czwarty:
Rynki i chaos: przypadek
i
Rozdział
konieczność
41
współistnieć?
Czy
przypadek i
konieczność mogą
ze
sobą
43
CZĘŚĆ
DRUGA: Struktury fraktalne na rynkach
kapitałowych
Rozdział piąty:
45
Wprowadzenie do teorii fraktali
Kształty
47
fraktalne
49
Fraktale
losowe
53
Gra w
chaos
53
szósty:
Wymiar fraktalny
57
Rozdział
Podsumowanie
62
siódmy:
-
Fraktalne szeregi czasowe
-
Wykładnik
Rozdział
obciążone
błądzenie
przypadkowe
63
Hursta
64
Technika symulacyjna Hursta
67
Fraktalna
natura H
69
Obliczanie
wykładnika
Hursta
72
Metoda
empiryczna
Hursta
15
Wymiar fraktalny
a
wykładnik
Hursta
76
Czy
metoda obliczania
wykładnika
Hursta
jest
prawidłowa?
77
Analiza R/S cyklu
plam
słonecznych
79
Podsumowanie
82
ósmy:
Analiza
R/S
rynków
Rozdział
kapitałowych
83
Metodologia
83
Rynek akcji
85
Rynek obligacji
93
Waluty
95
Wskainiki
ekonomiczne
96
Wnioski
100
Rozdział dziewiąty:
Statystyka fraktalna
Rozkłady
105
Pareto,
czyli
fraktalne
105
Ekonomia
„utracona"
109
Testowanie
stabilności
110
Niezmienniczość
w
ujęciu
addytywn ym
112
Na ile stabilna jest
zmienność?
118
Podsumowanie
119
Rozdział dziesiąty:
Fraktale i chaos 120
Równanie logistyczne
121
Droga do
chaosu
121
Narodzi.ny i
śmierć
124
Uporządkowany
nieład
125
Fraktalna natura równania logistycznego
125
Podsumowanie
129
CZĘŚĆ
TRZECIA: Dynami ka nieliniowa
Rozdział
131
jedenasty:
Wprowadzenie do teorii nieliniowych systemów dynamicznych
133
Definicja systemów dynamicznych
134
Przestrzeń
fazowa
136
Odwzorowanie
Henona
141
Równanie logistyczne
z
opóinieniem
144
Parametr
kontrolny
145
Wykładniki
Lapunowa
145
dwunasty:
Dynamiczna analiza szeregów czasowych 149
Rekonstrukcja
przestrzeni fazowej
150
Wymiar fraktalny
153
Wykładniki
Lapunowa
155
Rozdział
trzynasty:
Dynamiczna analiza rynków
kapitałowych
159
Eliminacja
trendu
160
Wymiary fraktalne
164
Wykładniki
Lapunowa
166
Wnioski
174
Test mieszania danych
179
Co
z tego wynika?
180
Rozdział
CZĘŚĆ
CZWARTA: W
świecie złożoności
Rozdział
183
czternasty:
Hipoteza rynku koh erent nego 185
Nieliniowy
model statystyczny
Vagi
185
Systemy koherentne
186
Teoria
naśladownictwa
społecznego
187
Hipoteza koherentnego rynku
188
Parametry kontroli
191
Jak robi to Vaga
191
Krytyka hipotezy
koherentnego rynku
192
Rozdział piętnasty:
Prawda
ułamkowa:
logika
rozmyta
i behawioralna
teoria
finansów
193
Logika rozmyta
194
Psychologia behawioralna
202
Obciążenie
spowodowane przez
heurystykę
dostępności
203
Obciążenia
spowodowane przez
heurystykę
reprezentacji
203
Obciążenia
1
spowodowane
przez
heurystykę
zakotwiczenia
i
dopasowania
208
Synteza
zbiorów rozmytych, psychologii
behawioralnej
i teorii
fraktali
208
szesnasty:
Zastosowania teorii
chaosu i
metod nieliniowych
210
LBS Capital Managemen
t
z
Clearwater
212
Prediction
Company z
Santa Fe
213
TLB Partners
z
Nowego Jorku
214
Panagora
Asset
Management
z Bostonu
215
Podsumowanie
217
Rozdział
Rozdział
siedemnasty:
W oczekiwaniu na nowy paradygmat 218
Upraszczające założenia
219
Czas
220
Związek między zależnością
wzajemną
a
niezależnością
221
O
równowadze
raz
jeszcze
222
Inne
możliwości
222
Podsumowanie
224
DODATEK 1: Tworzenie
wykresu
bifurkacji
225
DODATEK 2: Symulacja
obciążonego błądzenia
przypadkowego 227
DODATEK 3: Obliczanie
wymiaru
korelacyjnego
231
DODATEK 4: Obliczanie
największego wykładnika
Lapunowa
235
DODATEK 5: Adresy w Internecie 239
Słownik
241
Bibliografia
249

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin