Gruszczyński M, Podgórska M - Ekonometria. wyd 7.pdf

(7177 KB) Pobierz
Pod redakcją
Marka Gruszczyńskiego
i Marii Podgórskiej
o
f
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
w w a r s z a w ie
Recenzent
Józef Biolik
Wiesław Sadowski
Tadeusz Trzaskalik
Indeks opracował
Andrzej Gawerski
© Copyright by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie
i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji
bez zgody wydawcy zabronione.
Wydanie VII, Warszawa 2004
i
136857 W
ISBN 83-8668-952-8
009 -1 3 6 8 5 7 -
0 0 - 0
BG
SGGW
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
02-554 Warszawa, al. Niepodległości 164
tel. (22) 337 94 77, (22) 337 94 86, fax (22) 849 49 25
e-raail: wydawniclwo@sgh.waw.pl, www.sgh.waw.pl/wydawniclwo/
Zamówienie 95/X/04
Przygotowanie do druku, druk i oprawa
Sowa - Druk na życzenie
www.sowadruk.pl
tel. (22)431 8140
SPIS TREŚCI
W stęp ..............................................................
Rozdział 1. W prow adzenie do m odelow ania ekonom etrycznego
{Tomasz Kuszewski)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
...............
7
9
9
9
10
10
12
14
16
16
19
21
21
22
23
31
33
34
34
37
39
39
40
41
43
46
48
52
53
55
55
57
59
59
61
63
63
Czym zajmuje się ek o n o m etria?..........................................................................................................
Model ekonom etryczny.........................................................................................................................
Klasyfikacja zmiennych występujących w modelu ekonom etrycznym ........................................
Klasyfikacja modeli ekonom etrycznych...............................................................
Modelowanie ekonometryczne .............................................................................................................
Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego — metoda Hellwiga ..............
Pojęcia kluczowe ..............................................................................................................
Zadania ..........................................................
Odpowiedzi do zadań ............................................................................................................................
Rozdział 2. Jcdnorów naniow y liniowy inodcl ekonom etryczny — estym acja
(Tomasz
Kuszewski)
................................................................................................................................................
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Postać jednorównaniowego modelu ekonometrycznego .................................................................
Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów (K M N K )..............
Metoda najmniejszych kwadratów (MNK) ........................................................................................
Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach p o b o c zn y c h ..................................................
Metoda największej wiarygodności (M N W ).................................................................
Pojęcia kluczowe ...................................................................................................................................
Z a d a n ia .............................................................................................................................
Odpowiedzi do zadań ............................................................................................................. •.............
Rozdział 3. W eryfikacja jednorów naniow ego liniowego modelu ekonometrycznego — zakres
podstawowy
(Tomasz Kuszewski)
.......................................................................................................
Proces w eryfikacji...................................................................................................................................
Interpretacja oszacowali parametrów modelu ...................................................................................
Własność koincydencji............................................................................................................................
Błędy szacunku p aram etrów ...................................... ..................... . ........................
Współczynnik determ inacji..................................................................................................................
Efekt katalizy ..................................................
Liniowość modelu ekonometrycznego — test liczby s e r i i .............................................
Normalność rozkładu składnika losowego modelu ekonometrycznego — test Jarque-Bera . .
Istotność zmiennych objaśniających..................................................................................................
3.9.1. Istotność pojedynczej zmiennej objaśniającej - test t-S tudenta......................................
3.9.2. Istotność podzbioru zmiennych objaśniających — uogólniony test W a ld a ....................
3.10. Autokorelacja składnika losowego modelu ekonometrycznego ....................
3.10.1. Wykrywanie autokorelacji składnika losowego — test Durbina-Watsona ..................
3.10.2. Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia auto­
korelacji składnika losowego — metoda Cochrane’a-O rcu tta....................
3.11. Pojęcia kluczowe ................................................................................................
* ...............
3.12. Z a d a n ia ....................................................................................................
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4
3.13. Odpowiedzi do zadań
..........................................................................................................................
72
76
76
76
78
79
80
81
81
84
87
87
89
90
92
94
94
98
99
Rozdział 4. W eryfikacja jednorów naniow ego liniowego modelu ekonom etryczncgo — uzu­
pełnienia
(Tomasz Kuszewski)
.............................................................................................................
4.1. Heteroskedastyczność składnika losowego modelu ekonom etrycznego...................................
4.1.1. Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego — test Harrisona-
-McCabe’a .................
4.1.2. Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego — test W hite’a . . . .
4.1.3. Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia hetero­
skedastyczności składnika losowego — metoda White’a .....................................................
4.2. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK) ...............................................................
4.3. Wspólliniowość zmiennych objaśniających ..........................................................
4.3.1. Zjawisko w spółliniow ości........................................
4.3.2. Test Farrara-Glaubera na w spólliniow ość...............................................................................
4.4. Testy statystyczne — uzupełnienia........................................................................................................
4.4.1. Test mnożnika Langrnnge’a istotności zmiennych objaśniających ....................................
4.4.2. Test mnożnika Lagrange’a autokorelacji składnika losowego ...........................................
4.4.3. Test Shapiro-Wilka normalności rozkładu składnika losowego ......................
4.5. Konstrukcja i weryfikacja modelu ekonometrycznego — próba podsum ow ania..........................
4.6. Pojęcia kluczowe ....................................................................................................................................
4.7. Zadania .....................................
4.8. Odpowiedzi do zadań ............................................................................................................................
Rozdział 5. Prognozowanie na podstawie jednorów naniow ego modelu ekonom etrycznego
(Tomasz Kuszewski)
...............................................................................................................................
5.1. Założenia i własności predykcji ekonom etrycznej............................................................................ 99
5.2. Weryfikacja stabilności modelu ekonom etrycznego............................................................................ 101
5.2.1. Stabilność postaci analitycznej modelu — test R a m s e y a ........................................................ 101
5.2.2. Stabilność parametrów modelu — test Chowa .......................................................................... 103
5.3. Prognoza punktow a.................................................................................................................................... 106
5.4. Ocena ex antę prognozy punktow ej........................................................................................................ I l i
5.5. Prognoza przedziałowa .............................................................................................................................113
5.6. Ocena ex post prognozy p u nktow ej........................................................................................................ 115
5.7. Pojęcia kluczowe .......................................................................................................................................120
5.8. Zadania ..............................
121
5.9. Odpowiedzi do zadań ............................................................................................................................... 127
R ozdział 6. Nieliniowe modele ekonom etryczne. F unkcja produkcji
(Marek Gruszczyński)
. . . 129
6.1. Rodzaje modeli nieliniowych w ekonometrii ........................................................•............................. 129
6.1.1. Modele liniowe i nieliniowe względem param etrów ................................................................ 129
6.1.2. Ogólna postać modelu liniowego względem parametrów ...................................................... 130
6.1.3. Rozpoznawanie n ie lin io w o ści......................................................................................................132
6.1.4. Przyrosty krańcowe i elastyczności ............................................................................................132
6.2. Typowe modele liniowe względem parametrów i ich e sty m a c ja ......................................................134
6.2.1. Przykłady modeli . ....................................................................................................................... 135
6.2.2. Praktyczna uwaga o logarytm ach.................................................................................................137
6.2.3. Składniki losowe i estymacja m o d e lu ......................................................................................... 138
6.3. Szczególne rodzaje modeli nieliniowych .............................................................................................. 139
6.3.1. Funkcja logistyczna i model logitowy .......................................................................................139
6.3.2. Funkcje Tórnąuista ................................................
141
6.3.3. Modele segmentowe ..................................................................................................................... 143
6.4. Modele ściśle nieliniowe i ich e sty m a c ja .............................................................................................. 144
5
6.5. Funkcja p ro d u k c ji.................................................................................................................................... 148
6.5.1. Własności funkcji p ro d u k cji......................................................................................................148
6.5.2. Elastyczność produkcji i elastyczność su b sty tu c ji................................................................. 152
6.6. Funkcja C obba-D ouglasa....................................................................................................................... 153
6.7. Inne postacie funkcji p ro d u k c ji............................................................................................................. 157
6.7.1. Funkcja CES .........................................................................................................................
157
6.7.2. Funkcja Zellnera i R evankara................................................................................................... 158
6.7.3. Funkcja translogarytmiczna .........................................................................
158
6.8. Pojęcia kluczowe .................................................................................................................................... 159
6.9. Z a d a n ia ......................
159
6.10. Odpowiedzi do zadań .............................................................................................................................171
Rozdział 7. Podstawy analizy szeregów czasowych
(Emilia Tomczyk)
. .............................................. 173
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
Dynamiczne modele ekonometryczne .................................................................................................173
Modele z rozkładem opóźnień i modele auto reg resy jn e........................
175
Estymacja modeli z nieskończonym rozkładem opóźnień. Model Koycka ..................................178
Stacjonarność szeregów czaso w y ch ...................................................................................................... 181
Test pierwiastka jednostkowego ...........................................................................................................183
Regresja p o zo rn a................................................................. ■ ............ * ...................
•
188
Kointegracja i równowaga długookresowa .........................
190
Pojęcia kluczowe ...............
193
Zadania . ......................
194
Odpowiedzi do zadań ..............................................
* ...................................... 198
.................................200
Rozdział 8. W iclorównauiowc modele ckononictrycznc
(Ewa M. Syczewska)
8.1. Podstawowe wiadomości o modelach w ielorów naniow ych............................................................... 200
8.1.1. Zapis macierzowy postaci strukturalnej i zredukowanej modelu ........................................ 203
8.2. Klasyfikacja modeli w ielorów naniow ych......................
205
8.3. Uwagi o estymacji modeli wielorównaniowych . .......................
208
8.4. Problemy identyfikacji modeli w ielorów naniow ych....................
210
8.4.1. Ilustracja ekonomiczna ..................................................................
- 210
8.4.2. Warunki identyfikowalności ....................
212
8.5. Estymacja modelu wielorównaniowego pośrednią i podwójną M N K ............................................. 217
8.5.1. Pośrednia metoda najmniejszych k w ad rató w ..........................................
217
8.5.2. Podwójna metoda najmniejszych k w ad rató w .........................
218
8.6. Przykłady modeli w ielorównaniowych......................
219
8.7. Pojęcia kluczowe ..................
222
8.8. Z a d a n ia ........................................................................................................................................................222
8.9. Odpowiedzi do zadań .............................................................................................................................. 226
Rozdział 9. W prowadzenie do modeli optym alizacyjnych
(Sławomir Dorosiewicz)
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
.......................229
Modelowanie wybranych problemów decyzyjnych ...................................................................... * ■ 229
Uwagi o klasyfikacji zadań programowania matematycznego .......................................................... 249
Graficzne rozwiązywanie i podstawowe własności zadań PL .........................
250
Pojęcia kluczowe ........................................................ * .....................................
257
Z a d a n ia .......................................................................* ..............................................................................251
Odpowiedzi do zadań ....................
265
Rozdział 10. M etoda symplcks
(Sławomir Dorosiewicz, Maria Podgórska)
.........................................273
10.1. Bazowe rozwiązanie dopuszczalne ..........
10.2. Wskaźniki optymalności ..................................................
10.3. Tablica sympleksowa ...........................................
* ...................* 273
• • * 280
287

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin